Могут ли шкалы одного теста коррелировать между собой

Может, и часто бывает

Есть несколько причин почему это так происходит:
1) видимо эти шкалы по смыслу очень похожи между собой (если это "прямая" кореляция)
2)некоторые опросники имеют очень ложную структуру и пытаются одновременнно изучить все аспекты одного феномена, которые можно было бы изучать отдельными методиками. Например многофакторный опросники. В этом случае, мне кажется, чаще встречается "обратная" корреляция. Хотя, не обязательно. Вы напишите какие шкалы у Вас коррелируют. Важна так же сила связи.